反映衛(wèi)青“圓滑”的最典型的例子，莫過于他處理自己麾下敗軍之將蘇建的謹(jǐn)慎方式。漢武帝元朔六年(前123年)，衛(wèi)青以大將軍的身份率領(lǐng)公孫敖、公孫賀、趙信、蘇建、李廣等六將軍兵出定襄，反擊襲掠朔方一帶的匈奴騎兵。蘇建、趙信所部在進(jìn)軍途中恰好與單于所統(tǒng)率的匈奴主力相遭遇。雙方大戰(zhàn)一日有余，漢軍死傷慘重，血流成河，幾乎全軍覆滅。趙信一看形勢危急，遂帶著800騎兵向單于投降，蘇建見勢不妙，“三十六計(jì)，走為上”，腳底抹油，丟下部眾，只身狼狽逃回漢軍大營。

打了敗仗，損兵折將，大丟漢軍的面子，大傷朝廷的威儀，自然要嚴(yán)肅執(zhí)行軍法，嚴(yán)厲懲處有關(guān)責(zé)任者，以儆效尤。衛(wèi)青于是就召集軍正閎、長史安和議郎周霸，向他們詢問相關(guān)的處置意見：“蘇建大敗而歸，法當(dāng)何罪？”議郎周霸是個(gè)非常直率、坦誠的君子，第一個(gè)發(fā)言，“自大將軍出，未嘗斬裨將。今(蘇)建棄軍，當(dāng)斬，以明將軍之威”。閎和安兩人則持不同意見，以為應(yīng)該多考慮當(dāng)時(shí)戰(zhàn)場上的實(shí)際情況，抱同情之理解，高抬貴手，放過蘇建一馬，暫且饒恕其死罪：“不然！《兵法》：小敵之堅(jiān)，大敵之擒也，今建以數(shù)千當(dāng)單于數(shù)萬，力戰(zhàn)一日余。士皆不敢有二心，自歸而斬之，是示后無反意也，不當(dāng)斬。”(《漢書·衛(wèi)青傳》)

衛(wèi)青仔細(xì)地傾聽了雙方之間的辯論后，沉吟半晌，然后緩緩道出了自己的真實(shí)看法：我屬于皇親國戚，身份相當(dāng)特殊，而且深受皇上的信任，完全不必?fù)?dān)心在軍中沒有威信，周霸所提出的用斬殺蘇建來樹立大將軍威信的建議，實(shí)屬節(jié)外生枝、無事生非，斷不可取。“青幸得以肺腑，待罪行間，不患無威。而(周)霸說我以明威，甚失臣意”。作為大將軍，我執(zhí)軍法絕對不能自專，在當(dāng)今天下，皇上才是軍中法律的最高主宰：“且使臣職雖當(dāng)斬將，以臣之尊寵而不敢自擅專誅于境外，而具歸天子。天子自裁之，于是以見為人臣不敢專權(quán)，不亦可乎！”(同上)畢恭畢敬、俯仰皇帝的最高權(quán)威，藉以表明自己發(fā)乎內(nèi)心深處的恭謙順從天子之心跡。這真是聰明伶俐、善于揣摩、左右逢源、世故圓滑到了家。

衛(wèi)青手下的軍官自然也不糊涂，他們對衛(wèi)青的良苦用心心領(lǐng)神會(huì)，便一致表示舉雙手贊同，“軍吏皆曰善”。衛(wèi)青于是將蘇建押上囚車，送往京師長安，讓漢武帝本人去發(fā)落，“遂囚(蘇)建詣行在所”。漢武帝見衛(wèi)青如此明曉事理，知所進(jìn)退，內(nèi)心的喜悅自不必說，于是便益發(fā)信任和重用衛(wèi)青了。